Что означает
С ветряными мельницами (воевать, сражаться)

Герой гениального романа Мигеля Сервантеса, Рыцарь Печального Образа Алонсо Кихада, бедный и очень благородный в душе испанский дворянин, помешался на чтении рыцарских романов и на подражании им. Он слепо верил в измышления поэтов, наивно представлял себе мир таким, каким они его изображали. Не зная жизни, он с самыми лучшими намерениями кидался в борьбу со злом и попадал из одного нелепого и грустного недоразумения в другое.
То, приняв за злых великанов ветряные мельницы, бросался на них с копьем, то принимал за знатную красавицу Дульцинею Тобосскую простую трактирную служанку Альдонсу. Все вокруг него было смешно и трогательно: от добродушного хитреца Санчо Пансы, его толстого оруженосца, до похожего на скелет коня Росинанта. И, когда сам Дон-Кихот (точнее, дон, то есть господин, Алонсо Кихада) сделался в глазах всего мира воплощением беспомощного, хотя и благородного стремления к добру, все, что его окружало, тоже зажило своей особой жизнью в языке.
Донкихотами мы зовем теперь благородных, но наивных, не приспособленных к борьбе, не знающих жизни героев, неумело и напрасно жертвующих собою.
Росинант - любая одряхлевшая, старая кляча, выдаваемая за борзого коня. И, наконец, "сражаться с ветряными мельницами" - расходовать силы на борьбу с воображаемым или не стоящим внимания противником.